二、采购项目名称：恒丰银行套期保值管理系统POC测试供应商征集

采购项目编号：/

采购项目分包情况：

三、项目背景、测试范围及技术要求

1. 背景

随着我国金融市场对外开放进程加快，人民币汇率双向波动加剧，利率波动对银行利息净收入和经济增加值的影响逐步扩大。根据我行整体经营目标、资本实力和管理能力，结合衍生产品风险特征及所具备的衍生品开办条件，我行正申请衍生产品交易业务基础类资格，将率先开展套期保值类衍生产品交易，为满足业务发展和管理需要，我行拟开发建设套期保值管理系统。

套期保值管理系统是一个兼具前、中、后台功能的综合管理信息系统，系统功能包括但不限于业务概览、产品管理、场景管理、套期关系管理、套期有效性评估、套期会计核算和报表报告管理等。

2.测试范围

本期测试包括但不仅限于下表所列内容：

(1)套期业务保值概览：包括套期关系总览、套期业务情况、套期风险分布等。

(2)产品及场景管理：支持管理被套期项目、套期工具以及套期场景。

(3)套期关系管理：支持套期关系指定、套期有效性评估、套期关系再平衡、套期关系终止等。

(4)套期有效性评估：支持生成虚拟衍生工具，调用Calypso估值结果完成经济关系评估、信用风险影响评估以及套期比率评估。

(5)套期会计核算：支持从Calypso系统获取会计分录数据信息。

(6)报表报告管理：支持自动加工生成套期保值业务相关监管报表、信息披露报表、内部报表报告等。

3.技术要求

套期保值管理系统需严格遵守采购人新系统引入原则，从应用架构、技术架构、安全架构、数据架构四个方面对系统进行评估，主要标准如下：

（1）可集成性：各应用组件采用松耦合的设计，实现跨产品复用，降低维护成本。

（2）开放性：提供二次开发能力，能够快速与行内其他系统集成。

（3）高可用：支持多节点、多线程的运行模式，具有限流、熔断等防攻击能力。

（4）开源技术引用：满足采购人开源技术管理办法，提供开源组件的评估内容，明确开源软件漏洞应急处理方案，且开源协议二次开发后的内容无强制对外开源风险。

（5）源码管理：定制化开发源码需严格遵守行内源码管理规范流程，保证源码完整性、安全性。

（6）日志规范：包括业务运行日志、系统运行日志、错误日志等，需保证日志信息的完整性。

（7）批处理：批处理任务采用行内统一的批处理技术组件（鲁班调度），对大的批处理执行尽可能实现分步控制执行，处理失败时，可根据应用需要重新提交，并从断点继续执行，或选择完整回滚。

（8）数据安全：敏感数据需要脱敏后使用；数据报文至少应采取安全通信信道加密的形式。

（9）数据集中管理：数据和信息处理应遵循行内已有要求进行集中管理，不应该单独维护，如确实需要可以在当前应用建立副本，但是必须建立数据同步机制。

（10）数据标准：系统提供外围服务的数据标准（联机报文和批量文件报文）必须符合行内现有数据标准定义，数据标准解释、数据字典以及数据模型等相关要求。

四、议程安排：

1.报名参与：自2012月1起至2012月2止，8:30－11:30，14:00－17:00（北京，法定公休日、法定节假日除外）

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